Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21063| Nhan đề: | Valuation of certain CMS spreads |
| Tác giả: | Wu, Ping Elliott, Robert J. |
| Từ khoá: | LIBOR market model Levy approach CMS spread digital range notes |
| Năm xuất bản: | 2017 |
| Nhà xuất bản: | Springer Nature B.V. |
| Tóm tắt: | In this paper, we derive an approximate lognormal process for the swap rate under the multifactor LIBOR market model using a Levy approach. Using the approximate dynamics for the swap rate, the constant maturity swap spread digital range notes with different strike rates are valued in analytic and semi-analytic form. The CMSspread digital range notes are widely traded in the marketplace, or embedded in structure notes." |
| Mô tả: | 24 tr. ; 493kb, "Financ Mark Portf Manag (2017) 31:445–467 DOI 10.1007/s11408-017-0301-4" |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21063 |
| ISSN: | 2373-8529 |
| Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH1840_Valuation of certain CMS spreads.pdf Giới hạn truy cập | Valuation of certain CMS spreads | 492.14 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.