Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32385| Nhan đề: | Empirical Finance |
| Tác giả: | Shigeyuki Hamori (editor) |
| Từ khoá: | Copula Wavelet Transform Machine Learning Tick Data Market Efficiency Market Microstructure Event Study Volatility Modeling Asset Pricing Models Stock Return Reducibility |
| Năm xuất bản: | 2019 |
| Nhà xuất bản: | MDPI |
| Tóm tắt: | There is no denying the role of empirical research in finance and the remarkable progress of empirical techniques in this research field. This Special Issue focuses on the broad topic of "Empirical Finance" and includes novel empirical research associated with financial data. One example includes the application of novel empirical techniques, such as machine learning, data mining, wavelet transform, copula analysis, and TV-VAR, to financial data. The Special Issue includes contributions on empirical finance, such as algorithmic trading, market efficiency, market microstructure, portfolio theory and asset allocation, asset pricing models, liquidity risk premium, currency crisis, return predictability, and volatility modeling. |
| Mô tả: | vii, 266 p. : ill. ; 42.8 MB ; DOI: https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-707-0; CC BY-NC-ND |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32385 |
| ISBN: | 9783038977070 |
| Bộ sưu tập: | Tài chính ngân hàng_TLNM_SACH |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| SA10680_1. Empirical_Finance_Cover.pdf Giới hạn truy cập | Cover | 207.24 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_2. Empirical_Finance_Contents.pdf Giới hạn truy cập | Contents | 43.42 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_3. Empirical_Finance_Editor.pdf Giới hạn truy cập | About the Special Issue Editor | 41.02 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Editorial.pdf Giới hạn truy cập | Editorial | 177.83 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 1.pdf Giới hạn truy cập | Estimation of Cross-Lingual News Similarities Using Text-Mining Methods | 1.02 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 2.pdf Giới hạn truy cập | Ensemble Learning or Deep Learning? Application to Default Risk Analysis | 4.49 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 3.pdf Giới hạn truy cập | Testing for Causality-In-Mean and Variance between the UK Housing and Stock Markets | 4.01 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 4.pdf Giới hạn truy cập | Take Profit and Stop Loss Trading Strategies Comparison in Combination with an MACD Trading System | 5.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 5.pdf Giới hạn truy cập | Modeling the Dependence Structure of Share Prices among Three Chinese City Banks | 1.75 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 6.pdf Giới hạn truy cập | Book Review for “Credit Default Swap Markets in the Global Economy” by Go Tamakoshi and Shigeyuki Hamori. Routledge: Oxford, UK, 2018; ISBN: 9781138244726 | 135.44 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 7.pdf Giới hạn truy cập | Price Discovery and the Accuracy of Consolidated Data Feeds in the U.S. Equity Markets | 7.19 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 8.pdf Giới hạn truy cập | Predicting Currency Crises: A Novel Approach Combining Random Forests and Wavelet Transform | 373.59 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 9.pdf Giới hạn truy cập | Bank Credit and Housing Prices in China: Evidence from a TVP-VAR Model with Stochastic Volatility | 4.78 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 10.pdf Giới hạn truy cập | The Impact of Exchange Rate Volatility on Exports in Vietnam: A Bounds Testing Approach | 604.39 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 11.pdf Giới hạn truy cập | Can We Forecast Daily Oil Futures Prices? Experimental Evidence from Convolutional Neural Networks | 1.25 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 12.pdf Giới hạn truy cập | What Determines Utility of International Currencies? | 4.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 13.pdf Giới hạn truy cập | Expectations for Statistical Arbitrage in Energy Futures Markets | 2.41 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 14.pdf Giới hạn truy cập | Is Window-Dressing around Going Public Beneficial? Evidence from Poland | 1.27 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 15.pdf Giới hạn truy cập | Predicting Micro-Enterprise Failures Using Data Mining Techniques | 1.8 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 16.pdf Giới hạn truy cập | Effect of Corporate Governance on Institutional Investors’ Preferences: An Empirical Investigation in Taiwan | 281.23 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 17.pdf Giới hạn truy cập | Clarifying the Response of Gold Return to Financial Indicators: An Empirical Comparative Analysis Using Ordinary Least Squares, Robust and Quantile Regressions | 1.56 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.