Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32385
Nhan đề: Empirical Finance
Tác giả: Shigeyuki Hamori (editor)
Từ khoá: Copula
Wavelet Transform
Machine Learning
Tick Data
Market Efficiency
Market Microstructure
Event Study
Volatility Modeling
Asset Pricing Models
Stock Return Reducibility
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: MDPI
Tóm tắt: There is no denying the role of empirical research in finance and the remarkable progress of empirical techniques in this research field. This Special Issue focuses on the broad topic of "Empirical Finance" and includes novel empirical research associated with financial data. One example includes the application of novel empirical techniques, such as machine learning, data mining, wavelet transform, copula analysis, and TV-VAR, to financial data. The Special Issue includes contributions on empirical finance, such as algorithmic trading, market efficiency, market microstructure, portfolio theory and asset allocation, asset pricing models, liquidity risk premium, currency crisis, return predictability, and volatility modeling.
Mô tả: vii, 266 p. : ill. ; 42.8 MB ; DOI: https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-707-0; CC BY-NC-ND
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32385
ISBN: 9783038977070
Bộ sưu tập: Tài chính ngân hàng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA10680_1. Empirical_Finance_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover207.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_2. Empirical_Finance_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents43.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_3. Empirical_Finance_Editor.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Special Issue Editor41.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Editorial.pdf
  Giới hạn truy cập
Editorial177.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Estimation of Cross-Lingual News Similarities Using Text-Mining Methods1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Ensemble Learning or Deep Learning? Application to Default Risk Analysis4.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Testing for Causality-In-Mean and Variance between the UK Housing and Stock Markets4.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Take Profit and Stop Loss Trading Strategies Comparison in Combination with an MACD Trading System5.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Modeling the Dependence Structure of Share Prices among Three Chinese City Banks1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Book Review for “Credit Default Swap Markets in the Global Economy” by Go Tamakoshi and Shigeyuki Hamori. Routledge: Oxford, UK, 2018; ISBN: 9781138244726135.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Price Discovery and the Accuracy of Consolidated Data Feeds in the U.S. Equity Markets7.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Predicting Currency Crises: A Novel Approach Combining Random Forests and Wavelet Transform373.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Bank Credit and Housing Prices in China: Evidence from a TVP-VAR Model with Stochastic Volatility4.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 10.pdf
  Giới hạn truy cập
The Impact of Exchange Rate Volatility on Exports in Vietnam: A Bounds Testing Approach604.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Can We Forecast Daily Oil Futures Prices? Experimental Evidence from Convolutional Neural Networks1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 12.pdf
  Giới hạn truy cập
What Determines Utility of International Currencies?4.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Expectations for Statistical Arbitrage in Energy Futures Markets2.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Is Window-Dressing around Going Public Beneficial? Evidence from Poland1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Predicting Micro-Enterprise Failures Using Data Mining Techniques1.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Effect of Corporate Governance on Institutional Investors’ Preferences: An Empirical Investigation in Taiwan281.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA10680_4. Empirical_Finance_Paper 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Clarifying the Response of Gold Return to Financial Indicators: An Empirical Comparative Analysis Using Ordinary Least Squares, Robust and Quantile Regressions1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.