Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32348| Nhan đề: | Financial Econometrics |
| Tác giả: | Yiu-Kuen Tse (editor) |
| Từ khoá: | Volatility Modelling High-Frequency Financial Data Financial Time Series Forecasting Asset Returns Tail Risks Jump Risks Financial Analytics Trading Strategies Financial Bubbles |
| Năm xuất bản: | 2019 |
| Nhà xuất bản: | MDPI |
| Tóm tắt: | This Special Issue is concerned with the econometric analysis of financial data, both methodological and applied. The prevalence of large financial data sets and real time updates have opened up new developments in the area of financial econometrics. This issue welcomes studies on aspects of volatility modelling, large dimension financial data, high-frequency trading and data analysis, forecasting of asset returns, financial bubbles and contagion, financial engineering, nonlinear financial time series analysis, long memory time series, and analysis of tail risks and extreme events. Papers for this issue may focus on the econometric study of new financial markets, new financial products and frontier development of econometric methods for financial data. |
| Mô tả: | vii, 125 p. : ill. ; 14.4 MB ; DOI: https://doi.org/10.3390/books978-3-03921-627-7; CC BY-NC-ND |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32348 |
| ISBN: | 9783039216277 |
| Bộ sưu tập: | Kinh doanh và Kinh tế_TLNM_SACH |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| SA10661_1. Financial_Econometrics_Cover.pdf Giới hạn truy cập | Cover | 780.2 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_2. Financial_Econometrics_Contents.pdf Giới hạn truy cập | Contents | 509.43 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_3. Financial_Econometrics_Editor.pdf Giới hạn truy cập | About the Special Issue Editor | 498.55 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_4. Financial_Econometrics_Paper 1.pdf Giới hạn truy cập | Stationary Threshold Vector Autoregressive Models | 4.99 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_4. Financial_Econometrics_Paper 2.pdf Giới hạn truy cập | Bond Risk Premia and Restrictions on Risk Prices | 658.66 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_4. Financial_Econometrics_Paper 3.pdf Giới hạn truy cập | Threshold Stochastic Conditional Duration Model for Financial Transaction Data | 2.87 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_4. Financial_Econometrics_Paper 4.pdf Giới hạn truy cập | On Tuning Parameter Selection in Model Selection and Model Averaging: A Monte Carlo Study | 2.23 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_4. Financial_Econometrics_Paper 5.pdf Giới hạn truy cập | Some Dynamic and Steady-State Properties of Threshold Auto-Regressions with Applications to Stationarity and Local Explosivity | 1.53 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_4. Financial_Econometrics_Paper 6.pdf Giới hạn truy cập | Forecasting Realized Volatility Using a Nonnegative Semiparametric Model | 616.25 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10661_4. Financial_Econometrics_Paper 7.pdf Giới hạn truy cập | Editorial for the Special Issue on Financial Econometrics | 137.32 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.