Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21077Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bu, Qiang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-17T03:49:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-17T03:49:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2373-8529 | - |
| dc.identifier.other | BBKH1850 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21077 | - |
| dc.description | 17 tr. ; 371kb, "Financ Mark Portf Manag (2018) 32:1–16 " | vi |
| dc.description.abstract | "This paper examines the sources of long-term negative fund alpha. We compare the actual loser funds with a control group of bootstrapped loser funds. We find that the returns of the two fund groups are co-integrated, and that they are similar in market risk exposure, alpha consistency, portfolio holdings, and GARCH volatility. The test results show that long-term negative fund alpha occurs due to bad luck rather than to bad skill." | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer Nature B.V. | vi |
| dc.subject | Long-term negative alpha | vi |
| dc.subject | Co-integration | vi |
| dc.subject | Market exposure | vi |
| dc.subject | Portfolio holdings | vi |
| dc.subject | GARCH volatility | vi |
| dc.title | Long-term negative fund alpha: Is it caused by bad skill or bad luck? | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH1850_Long-term negative fund alpha.pdf Giới hạn truy cập | "Long-term negative fund alpha: Is it caused by bad skill or bad luck?" | 370.99 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.