Yêu cầu tài liệu: What really happens if the positive definiteness requirement on the covariance matrix of returns is relaxed in efficient portfolio selection?

Tên người yêu cầu:

Email:

Tập tin:

Tất cả tập tin của tài liệu này

Tập tin bạn đã chọn

Tin nhắn:

Hủy bỏ Gửi