Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5933
Nhan đề: "Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach "
Tác giả: Poon, Ser-Huang
Stapleton, Richard
Từ khoá: "Capital assets pricing model. "
Financial Economics
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Tóm tắt: "Relying on the existence, in a complete market, of a pricing kernel, this book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European-style contingent claims as in Black–Scholes and in cases where risk-neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly. "
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5933
ISBN: 9780191602559 (e)
9780199271443
ISSN: SA2266
Bộ sưu tập: Tài chính Ngân hàng_Oxford Scholarship_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2266-9780199271443-miscMatter-1.pdfCover133.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-chapter-1.pdfASSET PRICES IN A SINGLEPERIOD MODEL439.17 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-chapter-2.pdfRisk Aversion, Background Risk, and the Pricing Kernel462.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-chapter-3.pdfOPTION PRICING IN A SINGLEPERIOD MODEL651.76 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-chapter-4.pdfVALUATION OF CONTINGENT CLAIMS: EXTENSIONS561.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-chapter-5.pdfMULTI-PERIOD ASSET PRICING720.43 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-chapter-6.pdfFORWARD AND FUTURES PRICES OF CONTINGENT CLAIMS538.78 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-chapter-7.pdfBOND PRICING, INTEREST-RATE PROCESSES, AND THE LIBOR MARKET MODEL753.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-bibliography-8.pdfBIBLIOGRAPHY150.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2266-9780199271443-indexList-1.pdfINDEX131.58 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.